Amibroker Média Móvel Ponderada Em Volume

Volume de plotagem com média móvel de volume na mesma tabela de preços Postado originalmente por fishmarket Quando eu simplesmente arrastar e soltar o gráfico de volume no gráfico de preço, ele tornará a escala uma bagunça. Mas estou certo de que existe alguma maneira. Algum especialista aqui ajuda obrigado. Primeiro) Saiba como não arrastar para soltar em segundo lugar. O melhor recurso para usar é inserido em vez disso. Inserir (padrão quando arrastado para baixo) e Sobreposição criará cópias do código. Por fim, aqui está o código que você deseja. É melhor mantê-lo no painel separado (não folha) talvez com o RSI que não precisa de tela cheia. CODE Plot (Volume, DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorBlueGrey), ParamStyle (quotStylequot, styleHistogram styleOwnScale styleThick, maskHistogram), 2) 1) 10 Day Moving Average of Volume Plot (EMA (V, 10), quotVMAquot, ColorBlack, StyleOwnScale) CÓDIGO Postado originalmente por mastermind007 Primeiro) Saiba como não arrastar-soltar Segundo) O melhor recurso para usar é inserido em vez disso. Inserir (padrão quando arrastado para baixo) e Sobreposição criará cópias do código. Por fim, aqui está o código que você deseja. É melhor mantê-lo no painel separado (não folha) talvez com o RSI que não precisa de tela cheia. CODE Plot (Volume, DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorBlueGrey), ParamStyle (quotStylequot, styleHistogram styleOwnScale styleThick, maskHistogram), 2) 1) 10 Day Moving Average of Volume Plot (EMA (V, 10), quotVMAquot, ColorBlack, StyleOwnScale) CÓDIGO Muito obrigado. O que significa inserir-se significa um painel separado Você significa separar o painel do preço do volume porque pode afetar a perspectiva ou distrai a leitura do gráfico Sim. Concordo, combine com aqueles que não precisam de tela grande como o RSI. Além disso, posso pedir mais um conselho desses indicadores RSI, OBV (volume no balanço), oscilador de volume. Estes servem funções semelhantes apenas usam um desses 3 é ok, eu usarei qualquer um destes com o indicador KDJ, todos os agradecimentos recomendados. Postado originalmente por fishmarket Muito obrigado. O que significa inserir-se significa um painel separado Você significa separar o painel do preço do volume porque pode afetar a perspectiva ou distrai a leitura do gráfico Sim. Concordo, combine com aqueles que não precisam de tela grande como o RSI. Além disso, posso pedir mais um conselho desses indicadores RSI, OBV (volume no balanço), oscilador de volume. Estes servem funções semelhantes apenas usam um desses 3 é ok, eu usarei qualquer um destes com o indicador KDJ, todos os agradecimentos recomendados. Sim, Insert-link sempre criará o novo painel, mesmo que a folha ou o gráfico estejam totalmente em branco. Se você não quer uma AFL anterior (ou se ela estivesse em branco), você precisará primeiro inserir a que deseja e, em seguida, ir para AFL indesejável antigo, clique com o botão direito do mouse sobre ele e feche seu painel. Quando você clicar com o botão direito na janela do gráfico (LHS da tela), a opção Inserir-Link estará visível. Clique nele e criará um novo painel na sua folha atual. Se você superar AFL, não criará um novo painel. Mas, como eu disse anteriormente, Overlay e Insert criam várias cópias do mesmo código. Todos os indicadores servem a mesma função, ou seja, para ajudá-lo a identificar a tendência. Diferentes indicadores são úteis em diferentes condições de mercado. Preço médio ponderado de volume (VWAP) Preço médio ponderado por volume (VWAP) Introdução O preço médio ponderado por volume (VWAP) é exatamente o que parece: o preço médio ponderado por volume. O VWAP é igual ao valor em dólares de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando o fechamento da negociação. Porque é bom apenas para o dia atual de negociação, os períodos intraday e os dados são usados ​​no cálculo. Tick ​​versus Minute Traditional VWAP é baseado em dados de marca. Como se pode imaginar, há muitos carrapatos (trocas) durante cada minuto do dia. Os títulos ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20 a 30 carrapatos em um minuto sozinhos. Com 390 minutos em um típico dia de negociação na bolsa de valores, muitas ações acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses carrapatos começam a se somar exponencialmente. Escusado será dizer que o tick-data é muito intensivo em recursos. Em vez de VWAP com base em dados de marca, o StockCharts oferece VWAP intradiário com base em períodos intradia (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Observe que o VWAP não está definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (ver abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo do VWAP. Primeiro, computa o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Em segundo lugar, multiplique o preço típico pelo volume do período de 03. Em terceiro lugar, crie um total em execução desses valores. Isso também é conhecido como um total acumulado. Em quarto lugar, crie um total total de volume (volume acumulado). Em quinto lugar, divida o total de volume de vendas pelo total total de volume. O exemplo acima mostra VWAP de 1 minuto para os primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume cumulativo por volume acumulado produz um nível de preço ajustado (ponderado) por volume. O primeiro valor VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e o denominador. Eles se cancelam no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM. Os preços variaram de 127,36 no alto para 126,67 na baixa para os primeiros 30 minutos de negociação. Na verdade, foi um bastante volátil em 30 minutos. VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou seu tempo no meio desta faixa. Características Como as médias móveis, o VWAP desacelera o preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados há, maior o atraso. Um estoque foi negociado por cerca de 331 minutos até as 3PM. Como uma média acumulada, esse indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes bastante próximo do valor final para uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos com o VWAP durante o dia. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 horas incluirá dados do dia anterior. O VWAP não. Lembre-se, os cálculos do VWAP começam frescos no final e terminam no final. 150 minutos de negociação foram decorridos até às 12:00 da tarde. Portanto, o VWAP às 12:00 precisa ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste atraso, os artistas podem comparar o VWAP com o preço atual para determinar a direção geral dos preços intradiários. Funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intradiários estão caindo quando abaixo do VWAP e os preços intradiários estão subindo quando acima do VWAP. O VWAP irá cair em algum lugar entre o intervalo alto-baixo do dia, quando os preços estão limitados para o dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de VWAP ascendentes, quentes e planos. Usos para VWAP O VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como uma medida de preço ponderada em volume, o VWAP reflete os níveis de preços ponderados por volume. Isso pode ajudar as instituições com grandes pedidos. A idéia não é interromper o mercado ao entrar grandes encomendas de compra ou venda. O VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preços líquidos e ilíquidos para uma segurança específica em um período de tempo muito curto. O VWAP também pode ser usado para medir a eficiência comercial. Depois de comprar ou vender uma segurança, instituições ou indivíduos podem comparar seu preço com os valores de VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque a segurança foi comprada a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerada um bom preenchimento porque foi vendida a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como ponto de referência para preços por um dia. Como tal, é mais adequado para a análise intradía. Chartists pode comparar os preços atuais com os valores VWAP para determinar a tendência intradiária. O VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores VWAP são relativamente baixos para esse dia ou horário específico. Os preços acima dos valores VWAP são relativamente altos para esse dia ou horário específico. Tenha em mente que o VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) por 11 AM, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados ao fechar. O número aumenta drasticamente à medida que o dia se estende. É por isso que o VWAP está atrasado e esse atraso aumenta à medida que o dia se estende. SharpCharts O preço médio ponderado por volume (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts. Depois de inserir o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode ser por 1 dia ou preencher o gráfico. Chartists que procuram mais detalhes podem escolher preencher o gráfico. Chartist à procura de níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado em mais de um dia, mas o indicador saltará do seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo aberto, quando um novo período de cálculo começar. Observe também que os valores do VWAP podem às vezes cair no gráfico de preços. O VWAP em 45,5 será exibido em um gráfico com uma faixa de preço de 45,8 a 47. Os cartistas às vezes precisam expandir o intervalo para um dia inteiro para ver o VWAP no gráfico. O valor VWAP sempre é exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no quadro abaixo para ver um exemplo ao vivo. Etapa 6 - Inserindo o indicador de volume e volume médio incorporado. Posicionados no gráfico abaixo estão dois painéis de gráfico contendo cada um vários indicadores. Você provavelmente já está familiarizado com o painel do gráfico de preços geral (o primeiro dos dois), então vamos continuar e adicionar o indicador de volume incorporado ao gráfico. Nota: Certifique-se de que o indicador de volume médio interno AmiBroker também esteja definido para 15 períodos através dos seguintes itens do menu AmiBroker: Ferramentas - gtPreferências - gtIndicadores i) Feche a janela AA se você ainda não tiver feito isso. Ii) Clique com o botão direito do mouse (RMC) em qualquer lugar na área principal do gráfico de preços e selecione o item a seguir no menu flutuante: Insira --gt Volume Ele deve aparecer como abaixo. Você deve poder ver onde os 3 últimos picos de volume são mais de duas vezes a média de 15 períodos (linha vermelha)